¿Scalping de futuros, una estrategia sostenible en el tiempo?

Scalping es una estrategia de trading  en la cual se pretende capturar pequeños movimientos del precio de un activo. La idea es ganar algunos ticks en cada operación. Para hacer dinero, tu tienes que ejecutar una cantidad de operaciones al día. Hay traders que ejecutan entre 10 y 100 operaciones diarias, aunque es un número grande pensar en 100 operaciones, sólo lo pongo a manera de ejemplo porque cada operación podría generar una cantidad pequeña de beneficio que al sumarlas todas, podríamos ver una cantidad interesante de dinero.

Hasta ahora todo se ve bien con el scalping, pero hay que tener en cuenta los siguientes elementos:

  • Al tener que realizar muchas transacciones, los costos en comisiones tienden a ser elevados y podrían llegar a consumirte tus ganacias.
  • Al estar operando en temporalidades muy bajas, lo cual se relaciona con alta volatilidad, tu no podrías controlar la variable del deslizamiento (slippage) y esos ticks adicionales van a jugar en contra de tus ganancias. Tendrás deslizamiento tanto a la entrada como a la salida.
  • Con el mercado haciendo un rápido movimiento, debes ejecutar tus operaciones a una alta velocidad, lo cual requiere una increíble pericia de tu parte y además no podrás tomarte descansos durante la sesión de trading.
  • Mientras más operaciones realices, mayor es tu probabilidad de aumentar las probabilidades de cometer errores y hasta podrías llegar a un ponto de sobre operar.

Ya conociendo los problemas, podemos enfocarnos en los aspectos positivos y en cómo mitigar los negativos. Cuando tenemos una buena estrategia de scalping, nuestros errores van a ir disminuyendo y los beneficios aumentando, es una cuestión de tiempo y práctica. Pero, antes de explicar algunas ideas de estrategias, debemos revisar cómo funciona el scalping en la práctica desde los futuros.

Un vistazo sobre los detalles de especular en futuros

Igual que en otros mercados como Forex, CFD’s o Criptodivisas, la única manera de ganar dinero es comprando o vendiendo un activo, esperando que el el precio se mueva a nuestro favor y lo que ganamos se ve representado en la diferencia del precio.

En el mercado de futuros, ya sea en los E-mini o en los Micro E-mini, vamos a ganar y perder puntos o ticks y su relación depende el tipo de instrumento, trataré de mostrarte en una tabla:

InstrumentoTicks por puntoValor del pundo $Valor del tick $
ES45012.5
NQ4205
YM155
RTY10505

La tabla te muestra claramente qué te conviene operar basado en tu capital disponible. Ya en otros posts hemos indicado cuánto deberías disponer de tu capital para hacer trading especulativo.

Te recomiendo especializarte en un instrumento, ya que cada uno tiene su personalidad y generalmente se comporta igual en todo momento. También es bueno monitorear todos los índices para ver la dinámica general del mercado y sus divergencias.

Luego de tener claros los números anteriores, debes preparar la estrategia, incluirla en tu plan de trading y hacer un backtest con almenos unoas 300 operaciones en el pasado, procurando abarcar todos los escenarios posibles y condiciones específicas como recesiones, navidad, anuncios importantes, etc.

Muy importante durante el backtest es determinar la eficiencia de la estrategia en términos porcentuales, dependiendo de esto, es como debes ajustar tu relación riesgo beneficio. Siempre van a haber operaciones perdedoras e incluso series de operaciones perdedoras por lo que debes tener confianza en la eficiencia de tu estrategia.

Costos

Un factor muy importante al momento de hacer scalping son los costos y para determinarlos, vamos a especificar unos datos basados en mi experiencia.

Supongamos que según tu plan de trading, vas a ejecutar 4 operaciones al día y vas a hacer trading durante 2o días al mes. Esto nos dan 80 operaciones al mes. Comparemos algunos brokers con estos datos.

*Los costos indicados fueron consultados en cada sitio web el día 22 OCT 2019 y es sólo el costo que cobra cada bróker, en cada uno faltarían los costos por exchange y adicionales.

** El costo de NinjaTrader es basado en la licencia Lifetime de la plataforma.

BrokerValor comisión Roundtrip $Valor por mes $Valor por año $
TD Ameritrade4.53604320
Interactive Brokers1.71361632
Tradestation32402880
Gain Futures180960
NinjaTrader1.18**941133

Como puedes ver, la elección del bróker hace una gran diferencia en ahorro de dinero cuando vas a hacer scalping o intradía. Por eso te recomendamos una cuenta de futuros en GAIN CAPITAL.

Estrategia

Te voy a compartir una estrategia simple, sin estrés pero muy efectiva. Recuerda que el 80% es psicológico y sólo 20% es estrategia y gestión de riesgo.

La idea de la estrategia es aprovechar los movimientos tendenciales que pueda tener el instrumento y poder extraer algunos ticks o puntos en una sesión de trading de manera consistente.

Obtener beneficios de manera consistente dependerá en gran manera de la experiencia que cada uno desarrolle a lo largo de la práctica de la estrategia. Además, el factor psicológico juega un papel muy importante y debe ser desarrollado con mucha práctica.

Necesitarás un gráfico de 133 ticks con las siguientes medias móviles exponenciales de 9, 18 y 200 períodos.

Si quieres hacer bien el trabajo, te aconsejo tener otra pantalla con los siguientes gráficos adicionales que te servirán para saber siempre en donde se encuentra el precio en mayores temporalidades.

Como pueden ver, yo utilizo 4 gráficos adicionales (D1, 30m, 5m y 1600 ticks) para tener un panorama más amplio y reducir los errores que pueda cometer.

El gráfico de 30m es importantísimo ya que me muestra varios días y lo tengo configurado con el horario de NY, por lo que puedo ver los Gaps. El GAP es parte fundamental de mi análisis!

La idea es buscar entradas favor de la tendencia de la media móvil de 200. Es decir, que debes ver claramente la dirección de la media de 200. Las otras 2 medias son sólo de referencia ya que lo que determina la entrada es nuestro análisis técnico.

Lo que debes buscar es una estructura de retroceso en la tendencia principal (media de 200), puedes encontrar canales, penantes, rangos, banderas, o cualquier estructura de retroceso. Simplemente identificamos dichas estructuras y las seguimos hasta que ocurra el rompimiento a favor de la tendencia.

Recuerden qué estamos en scalping y lo que vamos a buscar es un movimiento pequeño!

Las líneas rojas muestran la estructura de retroceso, y las líneas azules el movimiento que se genera a favor de la tendencia principal.

  • El Stop Loss lo pueden ubicar por encima (bajista) o debajo (alcista) del máximo de la estructura de corrección.
  • El Take Profit puedes ponerlo a una distancia fija por ejemplo 4 puntos o 16 ticks.

¿Cómo entrar después del rompimiento?

Una vez ocurra el rompimiento, vamos a detectar el pivote que se forma con el precio retrocediendo hasta el lugar donde ocurrió el rompimiento.

Luego posicionamos una orden STOP. Para compra una Buy Stop y para venta una Sell Stop justo en el punto pivote o incluso un tick por encima o debajo. Esto nos evita entrar en falsos rompimientos.

Hacemos un zoom del gráfico para explicar bien. Mira como la línea roja fue quebrada hacia abajo e inmediatamente hay varias velas haciendo un retroceso a la misma línea roja. La linea azul muestra el punto pivote, justo donde ubicamos una venta stop.

El stop loss lo ubicamos en el 3008, justo en el máximo de la estructura correctiva.

Para salir, podemos usar las otras 2 medias móviles (9 y 18). Cuando ya existan 2 velas por encima de la media de 18 podemos salir. O también cuando cruce la de 9 a la de 18.

Conclusión

El scalping o day trading en futuros es una de las mejores opciones para crecimiento rápido de capital, claramente debes trabajar mucho más e invertir mucho tiempo, pero es la única manera de acumular capital que puede ser invertido después en sistemas de menor riesgo como fondos o acciones. De manera progresiva puedes ir migrando tus inversiones al medio largo plazo y así vas ganando tiempo libre hasta el punto de ver cómo sólo el dinero trabaja por ti en grandes inversiones.

Recuerda que la elección del broker es fundamental para poder gastar menos en comisiones, por tal razón te recomendamos abras una cuenta de Futuros con nuestro broker recomendado y así nos sigues de cerca para ayudarte en el camino al éxito.


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